A ver compañero, lo primero eso en un ¨CD¨ no lo vas a poder hacer, tendras que usar un DVD, y las peliculas deberan estar en un formato de video como AVI/MP4/DivX/MKV/MPG/ WMV......
Para esto hay multitud de programas, como:
-Nero Vision.
-ConvertXtoDVD.
-DVD-lab PRO.
-Sony Dvd Architect Pro.
-DVDStyler.
-Ashampoo Movie Menu.
-TMPGEnc DVD Author.
-DVD Flick.
-Super DVD Creator.
-Adusoft DVD Creator.
En Fin la lista seria Largisima.
Los puedes buscar por google.
Pero yo te aconsejo que uses el Sony DVD Architect Pro v5.2.135 Multilenguaje (Español) Lo tienes aqui en IV:
Sony DVD Architect Pro v5.2.135 Multilenguaje (Español), Cree DVDs con un Acabado Profesional